О ПРИМЕНИМОСТИ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ НА РЫНКЕ ДЕРИВАТИВОВ

Аннотация

В данной статье рассматривается возможность объединения научных методов анализа финансового рынка вторичных ценных бумаг двух подходов: стохастического и принципа стохастического детерминизма. Данные подходы были использованы для исследования возможности принятия оптимального решения о выборе покупки опциона «call» или «put» европейского типа для получения наилучшего финансового результата. В качестве механизма принятия решения были применены классические методы машинного обучения, позволяющие решить задачу классификации. В результате проведенной работы было показано, что применение алгоритмов машинного обучения способно значительно повысить ожидаемый финансовый результат от приобретения опционных контрактов, причем он достигается за счет объединения 2 рассматриваемых в работе подходов. Полученные в статье выводы могут быть использованы региональными финансовыми организациями: банками, инвестиционными фондами – для достижения большей эффективности в их экономической деятельности.